文章摘要
带借贷利率和门槛分红策略的Erlang($n$)盈余过程[英文]
投稿时间:2017-12-15  
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中文关键词: Erlang($n$)盈余过程  绝对破产概率  门槛分红策略  期望折扣惩罚函数  矩母函数
英文关键词: 
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作者单位
赵一惠 罗 葵 肖立群 明瑞星 胡亦钧 1. 浙江工商大学统计与数学学院, 浙江 杭州 310018
2. 深圳职业技术学院工业训练中心, 广东 深圳 518055
3. 广州大学经济与统计学院, 广东 广州 510006
4. 武汉大学数学与统计学院, 湖北 武汉 430072 
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中文摘要:
      本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang($n$)盈余过程: 当保险公司的盈余为负数时, 允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务; 当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时, 保险公司将向其股东支付红利. 我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和$m$阶矩函数. 特别地, 在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时, 我们得到总分红现值的精确解析式; 并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.
英文摘要:
      
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