文章摘要
Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择
  
DOI:
中文关键词: Poisson-Geometric模型  时间一致  投资  再保险  随机控制
英文关键词: 
基金项目:
作者单位
杨 鹏 杨志江 孔祥鑫 1. 西京学院理学院, 陕西 西安 710123
2. 西安交通大学数学与统计学院, 陕西 西安 710049
3. 潍坊市工程技师学院电气系, 山东 诸城 262233
4. 诸城市密州路学校, 山东 诸城 262233 
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中文摘要:
      本文研究Poisson-Geometric模型下, 时间一致的再保险-投资策略选择问题. 在风险模型中, 理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述, 保险公司在进行再保险时, 按照方差值原理计算再保险的保费. 保险人在金融市场上投资时, 风险资产满足带跳的随机微分方程. 保险人的目标是, 选择一个时间一致的再保险-投资策略, 最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差. 通过使用随机控制理论, 求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解. 最后分析结果的经济意义, 并通过数值计算, 解释了模型参数对最优策略的影响.
英文摘要:
      
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