文章摘要
基于离散观测下Cauchy-OU过程的最大似然估计
  
DOI:
中文关键词: Cauchy-OU过程  背景驱动L\'{e}vy过程  转移函数  傅里叶变换  最大似然估计法
英文关键词: 
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作者单位
陈至芬 陈晓鹏 汕头大学理学院数学系, 广东 汕头 515063 
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中文摘要:
      基于离散观测样本, 本文研究Cauchy-OU过程的参数估计问题. 在大多数情况下, 离散时间的最大似然函数是不能直接计算出来的, 因此采用傅里叶变换及Gaver-Stehfest算法, 构造似然函数的一个显式逼近序列, 且该序列收敛于真实(但未知)的似然函数. 最后, 采用最大似然估计法估计出未知参数. 仿真实验表明, 所得到的参数估计是比较准确且稳定的.
英文摘要:
      
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